Давай中国_实时访谈_主观CTA跑赢量化CTA！CTA产品10强揭晓！上榜百亿私募Давай中国仅一家？

主观CTA跑赢量化CTA！CTA产品10强揭晓！上榜百亿私募Давай中国仅一家？

更好担负起新的文化使命，要秉持开放包容――

CTA策略，即管理期货策略，是一种主要投资于期货，并旨在通过趋势跟踪、基本面分析和价差套利等方法来获取绝对收益的策略。CTA与其他资产相关性较低，因此具有一定的危机阿尔法属性。与传统资产相比，CTA策略有两大特点：一是，CTA是多空交易机制，CTA策略的机会可以是任意方向的波动。也就是说，它在市场上涨或下跌时都有机会获利，这种机制让CTA策略能抓住更多的投资选择。二是，期货是保证金交易制度，这意味着CTA策略可以用较少的资金控制较大的资产，从而提高资金利用效率。今年以来，在地缘冲突、宏观弱势的影响下，期货市场整体波动率有所抬升，黄金、欧线集运、碳酸锂等多个期货品种走出了趋势性行情，股指期货也在下半年迎来爆发。因此，CTA策略在今年来也有比较亮眼的表现。根据私募排排网数据，截至2024年10月底，在私募排排网有业绩展示的CTA产品共有425只，今年1-10月收益的均值为16.54%，中位数为10.48%。CTA策略根据投资模式的不同，又分为主观CTA和量化CTA。在私募排排网有业绩展示的主观CTA、量化CTA产品分别124、301只，今年1-10月收益的中位数分别为13.86%、9.65%，均值分别为23.74%、13.89%。主观CTA产品的整体业绩好于量化CTA。具体而言，今年1-10月收益超***%的CTA产品有58只，超***%的CTA产品有112只。为了给读者提供一些参考，笔者按照私募公司的规模，分为3个规模组（20亿元以上、5-20亿元、5亿元以下），分别梳理出了各规模组中今年1-10月收益居前10的产品。（同一基金经理管理多只CTA产品的，仅选择收益最高的产品参与排名）20亿以上规模：量魁私募居前3！量派投资、宁水资本上榜！截至2024年10月底，在私募排排网有业绩展示且来自20亿元以上规模私募的CTA产品共有88只，今年1-10月收益的均值为***%。按照上文规则筛选出的前10强上榜“门槛”接近***%。10强产品中，量化CTA产品占6只，主观CTA产品占4只。头部私募中，仅有量派投资、宁水资本旗下有产品上榜。位列前3名的产品分别来自：佳岳私募、上海安放私募、量魁私募！其中，佳岳私募旗下的主观CTA产品“佳岳国债增强A类份额”，最新规模约为***亿元，今年1-10月收益接近***%，以明显优势夺冠！资料显示，佳岳私募成立于2016年1月，公司核心团队来自于北京大学、剑桥大学、中国人民大学、华中科技大学等一流高校，均具有丰富的投资经验，投研团队平均从业年超过10年。目前公司覆盖了多品种、多策略的产品线。量魁私募旗下的量化CTA产品“量魁东海龙王一号”，是10强产品中成立时间最早的产品。该产品成立于2018年6月5日，最新规模约为***万元，今年1-10收益接近***%，位列第3。截至2024年10月底，该产品的年化收益超***%，并且产品净值在10月创下了历史新高。该产品的基金经理金枫杰，是量魁私募的总经理。他专注于统计过程控制和数量化分析，长期研究高频交易和指数中长线模型，对于全球市场Beta对冲的量化分析有深刻见解。此外，量派投资旗下的量化CTA产品“量派CTA七号C类份额”，是10强中产品规模最大且是唯一上榜的百亿私募产品。该产品最新规模约为***亿元，今年1-10月收益超***%。量派投资是10月份新晋的百亿量化私募。该产品的基金经理孙林是量派投资的创始人、投研模块负责人、首席投资官。他高中保送复旦大学，获复旦大学数学与应用数学专业学士学位。2009年获英国帝国理工学院数学和金融专业硕士特优学位。2009-2012年：任巴克莱资本股票和外汇交易部的量化分析师。2012-2018年：担任Two Sigma的短周期交易自营部门联席主管以及美国股票做市团队主管。在短周期交易策略与传统股票阿尔法策略积累了丰富的研发经验与方法论储备。5-20亿规模：止于至善投资夺冠！旭诺资产居前5！截至2024年10月底，在私募排排网有业绩展示且来自5-20亿元规模私募的CTA产品共有115只，今年1-10月收益的均值为***%。按照上文规则筛选出的前10强上榜“门槛”超***%。10强产品中，主观CTA产品占7只，量化CTA产品占3只。位列前3名的产品分别来自：止于至善投资、明睿(北京)私募、福汇资本！此外，旭诺资产旗下的量化CTA产品“旭诺CTA三号”是10强产品中管理规模最大的产品。该产品最新规模约为***亿元，今年1-10月收益超***%，夺得第5名。该产品成立于2019年6月3日，截至2024年10月底的年化收益超***%。该产品的基金经理罗晨，是上海财经大学数量经济学方向工商管理硕士，计算机科学与技术专业学士。拥有14年从业经验，擅长股指择时与商品CTA策略、低延迟交易系统搭建。目前主要负责量化策略研究与投资、研究框架的构建与优化、程序化交易等。5亿以下规模：朴时投资夺得亚军！截至2024年10月底，在私募排排网有业绩展示且来自5亿元以下规模私募的CTA产品共有207只，今年1-10月收益的均值为***%。按照上文规则筛选出的前10强上榜“门槛”超***%。10强产品中，量化CTA和主观CTA产品各占5只。位列前3名的产品分别来自：持赢私募、朴时投资、华澄私募！其中，朴时投资旗下的量化CTA产品“朴时CTA二号”是10强产品中管理规模最大的产品。该产品最新规模约为***亿元，今年1-10月收益接近***%，位列第2。该产品成立于2018年4月23日，截至2024年10月底的年化收益超***%。该产品的基金经理周楠傑，是朴时投资的实际控制人、总经理兼投资总监。他毕业于英国剑桥大学，于2013年进入期货市场，10多年来致力于股指期货策略和股票择时体系的研究和实盘交易，建立了自成一体的系统化绝对收益交易体系及资金管理体系。规则说明【排行数据来源】：基金管理人/托管人，整理自私募排排网【收益计算说明】：排行榜单以每月最后一个交易日作为统计截止日计算净值。若期间有分红、拆分情况发生，则使用分红再投资后的累计净值计算收益率。【数据阶段性说明】：私募排排网收录的数据均带有周期性，不代表管理人/投资经理的研究、投资、管理能力的长期保证，不作为私募管理人之间的长期能力对比。投资者可通过私募排排网展示的该代销产品成立以来历史净值、历史规模等详细信息，了解其完整业绩表现。【排行说明】：排行范围仅限于深圳市前海排排网基金销售有限责任公司（“我司”）代销产品且不包含管理规模小于1000万、成立期限少于6个月的产品，具体排行规则请详见私募排排网平台。当月榜单将在次月公布，具体公布日期将根据实际情况为准。【风险揭示】：投资有风险，本资料涉及基金的过往业绩不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，我司未以明示、暗示或其他任何方式承诺或预测产品未来收益。我司无法对排行所用基础数据的真实性、准确性、完整性作出实质性判断和保证，投资者须以中国证监会资本市场电子化信息披露平台、基金管理人官方网站及其委托的基金估值核算机构发布的内容为准。投资者应谨慎注意各项风险，认真阅读基金合同、基金产品资料概要等销售文件，充分认识产品的风险收益特征，并根据自身情况做出投资决策，对投资决策自负盈亏。我司不从事任何基金评价业务，相关颁奖/排行均为内部评选/评定结果，仅供参考。

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编辑:刘造时

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